ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିଏ ଆରମ୍ଭ କଲା, କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କଲା ସେ ସଂପର୍କରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ । ତେବେ ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଛତ୍ରପତି ରାଜା ବୀର ବଳିୟାର ସିଂଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ତା’ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥି କେହି କେବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନାହାଁନ୍ତି । ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଛତ୍ରପତି ମହାରାଜ ବୀର ବଳିୟାର ସିଂହଙ୍କୁ ୧୮ ଗଡ଼ଜାତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରୀ ମହାରାଜ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ବଳିୟାର ସିଂହ ପୁରୀ ଦରବାରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପୁରୀ ରାଜା ବୀର ବଳିୟାର ସିଂହଙ୍କ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଥିବା ୭ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ । ବୀର ବଳିୟାର ସିଂହ ରାଜଦରବାରକୁ ପହଞ୍ଚି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରିବା ସମୟରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଏହି ୭ଜଣ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ନହୋଇ ବୀର ବଳିୟାର ସିଂହ ତାଙ୍କ ପଗଡି ଭିତରେ ଥିବା ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଏକ ତରବାରୀ କାଢି ଆଣି ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଦେଇଥିଲେ । ବଳିୟାର ସିଂହଙ୍କ ବୀରତ୍ୱରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପୁରୀ ମହାରାଜ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ କହିଲେ । ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଥିବାରୁ ବଳିୟାର ସିଂହ ପୁରୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୁରୀରୁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ଶିବ ବିବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମନେ କରାଯାଏ । ପୂର୍ବେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବାରଣ ଥିଲା । ତେଣୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦେବଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବାର କୁହାଯାଏ । ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନରେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ।